たかきろぐ

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株式指標 - 直近下落率ランキング -

ちょっと前に,投機的なスイングトレードのツールが自前で作れないかという記事をかいた.

株式指標 - 連続下落日数と連続上昇日数 - - たかきろぐ

その記事の続きと言ってはなんだけど,また少しツールを作って動かしてみたので所感を記事にする.

 

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株式指標 - 連続下落日数と連続上昇日数 -

昨日,投資指標を作っていくと記事を書いた.

過去の株価の分析を行う - たかきろぐ

指標を作る為に,簡易な解析を行ってみたので,記事にする.

 

  1. はじめに
    この記事に載せる情報では,投資基準にするには不十分.というか触りのために適当にスクリプトを書いて回してみただけでなので,役にたたない.(テストもしてないので,出力結果もなんとなくで確認している)
  2. 目的
    スイングトレードで,連続下落,連続上昇している銘柄に下手に手を出さないようにするための基準を儲ける.
  3. 解析に利用したデータ
    ・株価データサイト k-db.com(http://k-db.com/)の個別株データの日足を利用した
    ・対象期間は2016年1月04日〜2017年8月30日まで(409日)
    ・対象銘柄は,上記個別株データのうち,対象期間中全日存在した銘柄(3843銘柄:インデックスなども含まれる).
  4. 解析内容
    対象の全データに対して,連続下落日数,連続上昇日数の回数をカウントして集計した.
  5. 解析結果

集計した結果が以下のグラフ

f:id:KennyT:20170831232837p:plain

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下落・上昇の率などを考慮していないため,単純には言えないが,全体的には上昇した日数(回数)が多いらしい.特に,7日以上の連続では,上昇の方が頻度が高い.2016年初旬の株価が16,000円台だったことを考えると,なんとなく整合性が合うようにも思う.

ちなみに,値段が付かなかった日は無視して計算に利用していない.

 

例えば,これを利用して,5日連続で下落した次の日に株価が上がるかどうかの確率を計算してみる.

 

5日連続で下落した次の日に株価が上がる確率:56.2%

5日連続で下落した次の日に株価が下がる確率:43.8%

 

あんまりかわらない.ほんまかいな?

どのくらいがリーズナブルか?なんとなく7日目を境にすると良さそう.

 

7日連続で下落した次の日に株価が上がる確率:63.8%

7日連続で下落した次の日に株価が下がる確率:36.2%

となった.

なんか結果がきな臭い.ほんまに正しいか?

 

まぁ,この確率が出たからといって正直なところ使えない.

 

市場全体の傾向を見たところで投資対象の個別銘柄に当てはまるわけではなし,仮に買う日は判断できたとしても,どのくらいの期間ホールドすれば期待値がどの程度のリターンが得られるかも表現できていない.

 

これだけではストラテジは立てられないので,もう少し現実的な設定で売買を想定した数字を出していきたい.

 

 

最後に.

元も子もないが,スイングトレードとかしない方がいい.

過去の株価の分析を行う

以前,投資指標がよくわからいという記事を書いた.

投資指標の謎 - たかきろぐ

依然として,どの数値を追うとよいかわからない.生涯投資家を読むと,ROEが押されていたが,これは長期的に,日本の株式市場が正常化した時に追うべき指標なのだろう.

 

というわけで,ある程度の投資基準を自分で作ることにした.特に,今までやってきて失敗したケースを補うための指標を作る.

 

今まで失敗したケースというのは,1週間の短期的な値動きをみて取引をする場合だ.スイングトレードに分類されるかもしれない.特に,決算書などを見ずに,直感的に「今上がってる」であるとか「最近下がっている」という値動きだけを見て手を出した時に,よく含み損を抱える.

 

最近だとセレスを購入して含み損がでた.「仮想通貨の取引所を設立する」という開示情報が出たのちに,大きく値が動いた.購入したら,見事に含み損.まぁ,ここ2,3日で戻ったのだけど.他にも,決算期に逆張りなどを試してみて,損をだしたことがある.

 

少なくとも,こういった判断は,何かしらの基準に基づいて飛び込むようにしたい.(飛び込むのをやめないところがアホ臭いが)

そうであれば,まだ納得ができる.

 

というわけで,過去の株価を取得して,統計値を算出してみることにした.スクリプトを書いて,実行しているが,なかなか終わらない.クソコードを作ってしまった.

 

単純な集計なのだが,おそらく今日中には終わらない.これから,しばらく分析をして,自分なりに期待値が高くなるケース,条件を出した上で,当てはまる銘柄なら購入しようと思う.

 

大した統計値などは出せないと思うが,それでも何もしないよりましだろう.

 

結果は後日,ブログに書こうと思う.

カレーの溝を埋める

こないだ,といってもほぼ一月前になるが,こんなブログをみた.

www.goodbyebluethursday.com

ご夫婦の間で,小さい(?)ことだけど,もやもやとした感じがある.カレーなんて300円程度と割り切っても良いが,割り切れない様子.

旦那さんの意見には基本的には賛成で,ワエだったらどうするかなぁと,ふと考えてみたので書く.

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街の移り変わり

僕は大阪の飲食街のはずれに住んでいる.一度街を離れて別の年に越したが,去年の春にまた同じ街に戻ってきて,合わせて2年をこの街で過ごしている.

街の様変わりは早く,過ごした2年間で色々な店が消えては,できた.

馴染みの店も数件あるが,今日はそのうちの一件がなくなっているのに気がついた.

 

その店は世襲制で,店名や内装を買えずに20年以上続き,雑居ビルの空中階に立地していた.

非常に落ち着いた雰囲気で,2代目の女性店主は会話していて心地の良い人だった.

ワインのうまい店だった.

 

最寄りの駅のプラットフォームから,くすんだ色の大きな看板が見えていたのだが,今日見てみると看板はビビッドな色合いの月極駐車場のものに変わっていた.

なぜ毎日見る風景にとけこんだ変化に気がつかなかったのかが不思議だ.

 

新しくできた店の看板が目に入った時,店主がどこかで新しく店を出しているのか,店に付いていた飲んだくれの客はどこに流れたのか,当時の店内の風景を思い出しながら少し立ち止まっていたのだが,思い出にふける中でカッと体が熱くなり,ドキドキとした.

 

店の中で僕が非常に気に入っていたものがある.長い一枚板のカウンターだ.木材は時間がたつと乾燥と共に形が変わる.反ったり,縮んだり,ひび割れたりすることがある.ただ,節の部分は硬くて形が変わりにくい.だから年季が入った天板の節の部分は周りに比べて少し突起していて,グラスが引っかかる.

この節の引っかかりは,店が長く続いていた歴史のようなものなのだ.

 

店が変わったことで,この天板がなくなってしまっているのでないかと不安になった.長く続くものが良いわけではないが,少し感傷的になった.

 

たまらずに店に入ってみると,中は落ち着いたオーセンティックな雰囲気から,蛍光灯で明るく照らされ,流行りのアロマの香るカジュアルな空間になっていた.

 

一瞬,不安になったが,カウンターに目をやると,一枚板のカウンターはそのままだった.

新しい店の店主も,カウンターの出す雰囲気を良いと思ったのだろう.とても嬉しかった.

 

一杯飲んで帰ろう.

 

そう思ったが,メニューに好みのものがなかったので,そのまま飲まずに帰った.

投資指標の謎

色々な銘柄をみつつ、スクリーニングを行なっているのだけど、知識不足で理解できない状況が発生する。

 

例えば、今みている株でスカラという銘柄がある。この銘柄は、予想PERという指標が5を切っている。意味合いとしては、利益ベースで見たときに株価が5年以内に開催できる、という意味だ。つまり低ければ、低いほどよい。

 

では、絶対的な意味はおいといて、この5という値が、どの程度のものなのか、他の銘柄と比較してみる。

 

PERは業種によって差が大きい。成長性が高いと判断される業種では大きくなる。また、市場の種類でも大きく異なる。例えば建設業などでは低くなる。

業種を問わなければ、14程度だ。

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/opinion/stock/kubota/0809.html

 

スカラが上場している東証一部の情報・通信分野では、約14倍らしい(これは、予想PERではない。)

http://wariyasukabu.com/per/gyoshu/per52501.html

スカラに対して、非常に大きい。(リストにスカラがないのが、よくわからないが)

 

それぞれ、個々の銘柄に指標の大小が決まる事情があるのだろうが、それがみえてこない。

 

この辺りは、どう知識をつけていいものか、悩んでいる。

 

相場観を身に付けたい

タイトルの通り,株式市場の相場観を身に付けたい.

投資価値を測る尺度はすでに多く存在しているが,イマイチピンと来ないところがある.

 

例えばPERと呼ばれるメジャーな指標がある.この指標は,銘柄選定をする際に割安かどうかの判断基準に利用される.低い場合,割安と判断される.しかし,PERが低ければ低いほどよいというわけでもない.銘柄や業種,時々の情勢によって,基準は移り変わる.指標は数字として算出可能だが,その指標を利用した判断は人間が行う必要がある.

 

そのため,株式市場で行き交う数字に対して,自分でデータを触って,相場に対する感覚を養うことが重要だと思う.具体的には,簡易なスクリプトを組み分析を行う.

最初は役に立たない知見ばかりになると思うが,すこしずつ続けていこうと思う.

 

今回は,ふと気になったことを調べる.

 

「1週間の日経平均の値動きより大きな動きをした銘柄はいくつあるか」を調べる.

日経平均の変化率 は 1.89 % = (19469.17/19107.47 - 1)*100

この変化率より大きな変動をした銘柄数は1136

 

取得した株価のデータは4000銘柄程度なので,日経平均より大きく値動きした銘柄は市場の約1/4ということになる.(2/27は4001銘柄,03/03は4005銘柄)

 

決算期だったこともあり,変動率が大きい銘柄が多かったかもしれない.

 

こんな数値がわかったからといって,上手に投資ができるわけではないが,相場観を養う一歩目としては良いのでなかろうか.