たかきろぐ

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株式指標 - 連続下落日数と連続上昇日数 -

昨日,投資指標を作っていくと記事を書いた.

過去の株価の分析を行う - たかきろぐ

指標を作る為に,簡易な解析を行ってみたので,記事にする.

 

  1. はじめに
    この記事に載せる情報では,投資基準にするには不十分.というか触りのために適当にスクリプトを書いて回してみただけでなので,役にたたない.(テストもしてないので,出力結果もなんとなくで確認している)
  2. 目的
    スイングトレードで,連続下落,連続上昇している銘柄に下手に手を出さないようにするための基準を儲ける.
  3. 解析に利用したデータ
    ・株価データサイト k-db.com(http://k-db.com/)の個別株データの日足を利用した
    ・対象期間は2016年1月04日〜2017年8月30日まで(409日)
    ・対象銘柄は,上記個別株データのうち,対象期間中全日存在した銘柄(3843銘柄:インデックスなども含まれる).
  4. 解析内容
    対象の全データに対して,連続下落日数,連続上昇日数の回数をカウントして集計した.
  5. 解析結果

集計した結果が以下のグラフ

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下落・上昇の率などを考慮していないため,単純には言えないが,全体的には上昇した日数(回数)が多いらしい.特に,7日以上の連続では,上昇の方が頻度が高い.2016年初旬の株価が16,000円台だったことを考えると,なんとなく整合性が合うようにも思う.

ちなみに,値段が付かなかった日は無視して計算に利用していない.

 

例えば,これを利用して,5日連続で下落した次の日に株価が上がるかどうかの確率を計算してみる.

 

5日連続で下落した次の日に株価が上がる確率:56.2%

5日連続で下落した次の日に株価が下がる確率:43.8%

 

あんまりかわらない.ほんまかいな?

どのくらいがリーズナブルか?なんとなく7日目を境にすると良さそう.

 

7日連続で下落した次の日に株価が上がる確率:63.8%

7日連続で下落した次の日に株価が下がる確率:36.2%

となった.

なんか結果がきな臭い.ほんまに正しいか?

 

まぁ,この確率が出たからといって正直なところ使えない.

 

市場全体の傾向を見たところで投資対象の個別銘柄に当てはまるわけではなし,仮に買う日は判断できたとしても,どのくらいの期間ホールドすれば期待値がどの程度のリターンが得られるかも表現できていない.

 

これだけではストラテジは立てられないので,もう少し現実的な設定で売買を想定した数字を出していきたい.

 

 

最後に.

元も子もないが,スイングトレードとかしない方がいい.